Quantil

Ein Quantil ist ein statistischer Grenzwert, der eine Verteilung in bestimmte Anteile unterteilt. Beispielsweise bezeichnet das 90-Prozent-Quantil einen Wert, unterhalb dessen mindestens 90 Prozent der betrachteten Werte liegen. Quantile helfen dabei, die Verteilung von Daten zu beschreiben und insbesondere hohe oder niedrige Werte einzuordnen.

Welche Bedeutung haben Quantile in der Versicherungsbranche?

Versicherungsunternehmen nutzen Quantile unter anderem in der Risikoanalyse. Anhand statistischer Modelle lässt sich beispielsweise abschätzen, welche Schadenhöhen innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten werden.

Beispiel: Liegt das 95-Prozent-Quantil einer modellierten jährlichen Schadenverteilung bei einer Million Euro, bedeutet dies, dass die jährliche Schadenhöhe nach dem verwendeten Modell mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 Prozent höchstens eine Million Euro beträgt. In den übrigen Fällen kann sie darüber liegen.

Welchen Einfluss haben Quantile auf Versicherungsbeiträge?

Quantile können bei der Einschätzung von Schadenrisiken und bei der Berechnung des erforderlichen Risikokapitals eine Rolle spielen. Versicherungsbeiträge werden jedoch nicht unmittelbar anhand einzelner Quantile festgelegt. Für die Beitragskalkulation sind unter anderem die erwartete Schadenhäufigkeit, die durchschnittliche Schadenhöhe, die versicherten Leistungen sowie Kosten und Sicherheitszuschläge maßgeblich.

Auch die Entschädigung eines konkreten Versicherungsfalls richtet sich nicht nach statistischen Quantilen, sondern nach den vereinbarten Versicherungsbedingungen und den jeweils geltenden rechtlichen Regelungen.